证明区 · 统一诚实声明

诚实声明 · 全站统一口径

共通原则(全站适用)

下方两节为两翼诚实声明原文合并(措辞未改写):

↓ RWI-Macro 节 ↓ chip-RWI 节

RWI-Macro 节(原文)

经得起尽调的方法论

诚实,是这套系统的第一原则

能说服专业机构的,是经得起追问的方法论,不是漂亮的曲线。AI 判断很强大,但有一个必问的命门:模型是不是「知道」历史结局,才显得判断对?我们不回避 —— 用三条独立的证据线正面回应。这套诚实框架本身,就是说服力。

三条独立的证据线

机制演示

历史 = 机制演示

含训练知识,不主张预测命中率

我们对历史每个关键时点都做了 AI 判断,并采用防泄漏措施:判断时盲化日期、强制只引用当时已发布的真实证据(连经济数据都按真实发布日)。但我们不夸大——模型仍可能从具名事件认出这是哪次危机,所以历史判断我们诚实定性为「机制合理性演示」:证明框架能像专家一样推演当时的机制、这些因果链当时值多少,而不是「我们能预测未来」。它展示方法论的合理性与可追溯性,不冒充业绩;真正干净的预测证明在前瞻 track(见支柱二)。

唯一干净

前瞻 Track = 唯一干净的预测证明

真正的 at-T,正在逐日累积

从今天起,系统每天对真实的当下做判断、锁定、事后打分。这是真正的 at-T,天然无未来泄漏。尤其 2025 年中之后的事件超出了模型的训练范围 —— 这部分判断是真预测,不是回忆。这条干净的记录正在逐日累积,是我们邀请投资人持续验证的核心。

人类基准

创始人实盘 = 干净的人类基准

无后见之明的真实轨道

创始人近年真实的宏观择时记录(已剔除非宏观噪音),是一条无后见之明的干净轨道。RWI 的价值不是取代这个判断,而是把这背后的多维分析系统化、可追溯化、可规模化。(详见「模拟回测」页的三方对照。)

…

边界与声明(主动说,而不是被问)

RWI 不声称能机械跑赢市场。它定位为机构级宏观风险预警工具 + AI 增强的专家判断,不是高频印钞机。
历史指数线含训练知识污染,是机制演示;干净的预测证明是正在累积的前瞻 track。
真正的方向 edge 归创始人的判断;RWI 是把这背后的多维信号系统化、可量化、可追溯,并补足当时缺失的算法判断。
维度与机制可随认知加深而补足 —— 这是对机制和数据的完善,不是用已知未来粉饰过去;所有补足都遵守「当时数据可得」的硬约束。

电梯版(30 秒)

「市面上的宏观风险指数,本质都是指标加权求和 —— 等于假设每次危机长得一样,所以每次大转折它们都失灵。RWI 不一样:它让最先进的 AI 像顶尖货币经济学家一样,读懂当下哪些因果链被点亮、力度多大、往哪走,坍缩成一个可追溯的风险读数。历史我们诚实标注为机制演示,真正干净的预测证明是每天在累积的前瞻记录,加上创始人多年的真实实盘轨道。它不是黑箱、不吹跑赢市场 —— 它是一个经得起尽调的机构级宏观风险预警系统。」

chip-RWI 节(原文)

诚实声明 · 口径纪律

急性 gauge + 增强专家判断,非择时印钞

先看第 0 条,再看其余 8 条边界。

00 第 0 条 · 这套系统适合谁、怎么用(先说正面)

适合谁:已有自己判断框架的专业投资人 / 资产管理人——本系统给你的判断装仪表盘,不替你判断。怎么用:① 每天看一眼 risk_read 与 regime(体温计);② 读数突变时进白盒下钻看“为什么”;③ 拿机会卡当结构化研究假设的范例,看它怎么写死证伪条件;④ 用前瞻 track 持续审计我们,而不是听我们自己说。不适合谁:想要“买什么明天涨”信号的人——这里没有,也不会有。

01 母 macro 压倒子 chip-RWI

chip-RWI = f(行业配置形状, 母 macro regime 调制)。母紧缩/流动性收紧放大芯片收缩;母救援/carry 托底扩张。只有冲击打到母环 L0 融资水管(信用利差/repo/carry 平仓)才是 acute,否则是 risk-off 脉冲。

02 regime 由因果结构涌现,非加权

不是固定权重加权求和(那是 ETF/量化可复刻的平庸)。同一『HBM 涨价』在扩张期=利好定价权、在过热末期=成本挤压利空 —— 标量把多维配置形状压没了。故 regime 由因果网络形状涌现。

03 real-vs-hype 区分

L5 估值重估由效率兑现度信号驱动,而非 AI 叙事热度。证据档位:独立测量(RCT/学术/政府/前瞻临床)＞行业基准调查＞公司自报。多空硬锚并列,不下单边定论。

04 历史段 vs 前瞻段:两种口径,永不相混

历史段(232 点,2023-01 起)= live LLM 机制演示:同一引擎在 as-of 盲化证据上真判断(非 stub),但模型训练语料含这段历史,训练泄漏不可证伪——只证机制合理性,不进任何命中统计,leakage_risk=historical_demo 显式落盘。前瞻段(track 页)= 唯一计分轨道:as_of=当天、结局前 append-only 锁定,2 周熟后对 YF_SOXX 客观打分,样本 <5 如实标 provisional。对照页把『AI 偏空 132/100 而 SOX 同期上涨』正面摆出:结构判断 ≠ 市场走势,泡沫段偏空是框架的已知成本。2025-04 教训:口径 = 机制 + 追踪,非『预测了崩盘』。

05 coverage = partial

watchlist = partial(SOX30 全覆盖 + 文档增补 ~139 标的;待 LSEG/研报继续补全);个股日线 feed 已接(LIVE1),但 chip 特异 feed(HBM/CoWoS/SEMI/CDS/put-call)仍待接;诚实呈现,不掩盖。

06 杠杆 ETF 衰减

SOXL/SOXS(3x)有杠杆衰减 + mechanism_engineered_flash_crash(做市商打击),回测须谨慎建模,非买入持有。

07 机会卡 = 研究假设 + 五类裁决,failed 留档不删

机会卡(机会盘页)是研究产物非投资建议:评分窗绑 horizon 立卡算死、benchmark 立卡锁定防事后挑基准;到期必裁,五类裁决(win / 对但已定价 / 错但走运 / loss / 到期未决)三栏分离合成,『涨了就算对』被规则排除;failed 全部留档喂回机制库。

08 防篡改证明结构:哈希链 + git push + OTS

机会卡与创始人 call 共用三层证明:① 本地哈希链 ledger(改/删任何历史条目 → verify 立刻红);② git commit + push 服务端时间戳;③ OpenTimestamps 比特币锚定。lag=0(当天记)才主张完整 at-T 证明力,backfill 条目显式降格。